Nel 1900 Lev Šestov aveva dato alle stampe L’idea di bene in Tolstoj e Nietzsche, dove egli, per la prima volta, aveva osato attaccare l’idolo della morale, l’identificazione di Dio all’idea di bene e alla legge morale. È la nascita del suo immoralismo filosofico. Ad esso seguì Dostoevskij e Nietzsche, con il sottotitolo Filosofia della tragedia, un libro pubblicato a San Pietroburgo nel 1903, ma, fatto straordinario, concepito due anni prima della morte di Nietzsche. Già allora Šestov aveva dunque intuito il pensiero più profondo di Nietzsche, la reale portata della sua critica al formalismo occidentale. L’opera è caratterizzata dalla lotta contro il positivismo e lo scientismo delle interpretazioni letterarie e filosofiche, dalla profonda e rigorosa comprensione di Nietzsche, dagli approfonditi studi su Dostoevskij e Tolstoj, che Šestov considerava gli omologhi russi del filosofo tedesco.